EUR/USD
USD/JPY
- 161,00 (1,89 Mrd. US-Dollar)
- 160,50 (1,49 Mrd. US-Dollar)
- 160,00 (1,72 Mrd. US-Dollar)
GBP/USD
- 1,3400 (GBP 698,38 Mio.)
- 1,3250 (GBP 549,56 Mio.)
USD/CHF
- 0,8000 (431,88 Mio. US-Dollar)
- 0,7930 (498,29 Mio. US-Dollar)
AUD/USD
- 0,7100 (1,76 Mrd. AUD)
- 0,7050 (2,47 Mrd. AUD)
- 0,6990 (1,22 Mrd. AUD)
NZD/USD
EUR/GBP
WAS SIND OPTION-ABLÄUFE?
Die Ablaufpreisniveaus für FX-Optionen beziehen sich auf die Ausübungspreise, bei denen Optionskontrakte auslaufen. Diese Ebenen umfassen sowohl Calls als auch Puts.
Wenn Sie „EUR/USD bei 1,1600 für 4 Milliarden Euro“ sehen, bedeutet das, dass es Optionen im Gesamtwert von 4 Milliarden Euro gibt (Calls + Puts zusammen), die einen Ausübungspreis von 1,1600 haben und zu diesem bestimmten Zeitpunkt verfallen (der „New York Cut“ um 10:00 Uhr ET).
Händler achten auf diese Niveaus, da sie häufig als „Magnet“ für den Preis wirken. Wenn beispielsweise auf dem Markt nichts passiert und der Preis nahe am Verfallsniveau liegt, sagen wir 30–50 Pips entfernt, werden Sie normalerweise feststellen, dass sich der Preis in Richtung des Verfallsniveaus bewegt. Dies geschieht aufgrund der Absicherungsaktivitäten der Market Maker (Banken, Händler usw.).
Wenn sich der Preis kurz vor Ablauf dem Ausübungspreis nähert, müssen diese Market Maker die Währung aggressiv kaufen oder verkaufen, um ihr Risiko abzusichern. Diese Absicherungsaktivität unterdrückt tendenziell die Volatilität und hält den Preis nahe am Ausübungspreis, bis die Ablaufzeit verstrichen ist.
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