Societe Generale-Ökonom Kunal Kundu erklärt, dass der überarbeitete Standardansatz der Reserve Bank of India für Kreditrisikokapital die regulatorischen Risikogewichte ab April 2027 sowohl an die Kreditnehmerratings als auch an die historische Ausfallleistung jeder Agentur knüpfen wird. Die Reform zielt darauf ab, die Risikosensitivität zu erhöhen, sich an Basel III anzupassen, Rating-Shopping einzudämmen und Banken zu zwingen, die internen Bonitätsbewertungs- und Kapitalmanagementpraktiken zu verbessern.
Die RBI verknüpft Kapital mit der Ratingleistung
„Nach dem neuen Rahmenwerk hängt die Kapitalbehandlung eines Kredits nicht nur von der Ratingstufe des Kreditnehmers ab, sondern auch von der historischen Ausfallleistung der Ratingagentur, die dieses Rating vergeben hat.“
„Das Ziel besteht darin, Risikogewichte risikosensitiver, vergleichbarer und robuster zu machen, gleichzeitig die mechanische Abhängigkeit von externen Ratings zu verringern und Indiens Rahmenwerk an die endgültigen Reformen von Basel III anzupassen.“
„Diese Änderung steht im Rahmen einer umfassenderen Überarbeitung der Kreditrisikokapitalregeln für Unternehmen, KKMU, Immobilien, Privatkundengeschäfte, außerbilanzielle Posten und externe Bonitätsbewertungen.“
„Dies ist eine bedeutende Abkehr von einem System, in dem eine Ratingstufe wie AA, A oder BBB bei allen in Frage kommenden Agenturen weitgehend als gleichwertig behandelt wurde.“
„Das Rahmenwerk der RBI ist eine wichtige Reform der Kreditrisikokapitalarchitektur Indiens.“
(Dieser Artikel wurde mit Hilfe eines Tools für künstliche Intelligenz erstellt und von einem Redakteur überprüft.)
